本实用新型提供一种自带冷却装置的高压变频器，包括柜体、至少一个带风冷散热器的功率逆变模块、冷却风机、现场提供的含冷却介质的进、出管道；该功率逆变模块安装在所述柜体内；该冷却风机连通该柜体内部；还包括带翅片的热交换装置、冷却介质进管、冷却介质出管；该冷却风机和该柜体之间设有一循环风路，该带翅片的热交换装置设置于该循环风路中，将该循环风路分隔成通过该热交换装置相连通的两部分；空气在该循环风路中循环时流经该热交换装置进行热交换。解决高压变频器内部功率元件散热的问题，且高压变频器内部温度稳定，无需额外增设冷却设备。